Cách tính khối lượng lệnh theo stop loss: ví dụ crypto, forex, vàng

Với vị thế tuyến tính trước phí: số đơn vị = tiền rủi ro tự chọn ÷ (khoảng cách stop × giá trị tiền mỗi đơn vị cho một điểm giá). Công thức ước lượng lỗ dự kiến theo entry và stop giả định khớp. Nó không đảm bảo lỗ tối đa hay chọn ngân sách phù hợp cho bạn.

Cần ghi giả định nào cùng công thức?

Ghi tiền tài khoản và tiền yết giá, kích thước hợp đồng, payoff tuyến tính hay không, trigger stop, giá khớp và chi phí. Trigger stop không đảm bảo giá thực hiện. Gap, trượt giá, tỷ giá đổi, thanh lý và funding có thể đổi kết quả. Phải mô phỏng stop và thoát theo nến đóng riêng.

Ví dụ tuyến tính có chi phí: B là ngân sách tiền, F là phí cố định hai chiều, d khoảng cách stop, v giá trị tiền mỗi đơn vị cho một điểm giá, k chi phí biến đổi hai chiều giả định mỗi đơn vị:

Số đơn vị = (B − F) ÷ (d × v + k), với B lớn hơn F.

Đây vẫn là mô hình giả định. Làm tròn xuống khối lượng được phép rồi kiểm tra lại lỗ dự kiến, giá trị lệnh tối thiểu, tiền và ký quỹ. Làm tròn xuống giới hạn số trong mô hình, không chặn lỗ thực.

Ví dụ 1: SOL/USDT với ngân sách USDT

Số giả định, không phải lệnh lịch sử: ngân sách 10 USDT, entry 165, khớp stop 162.50, mỗi đơn vị là một SOL, không chi phí. Khoảng cách stop 2.50 USDT mỗi SOL:

• Số đơn vị = 10 ÷ 2.50 = 4 SOL.
• Giá trị vị thế = 4 × 165 = 660 USDT.
• Khớp đúng stop: 4 × 2.50 = 10 USDT lỗ dự kiến.

Nếu giả định chi phí biến đổi 0.05 USDT mỗi SOL, phí cố định bằng 0, số đơn vị = 10 ÷ (2.50 + 0.05) ≈ 3.9216 SOL trước làm tròn. Khớp xấu hơn có thể vượt ngân sách. USDT và USD là hai tiền tệ khác nhau; tài khoản USD cần quy đổi rõ, không âm thầm coi ngang giá.

Ví dụ 2: lot EUR/USD có điều kiện

Giả sử tài khoản USD, hợp đồng tuyến tính 100,000 EUR mỗi lot và một pip bằng 0.0001 USD mỗi EUR. Một pip mỗi lot bằng 100,000 × 0.0001 = 10 USD. Ngân sách tự chọn 10 USD, stop 20 pip:

Số lot = 10 ÷ (20 × 10) = 0.05 lot, trước chi phí và giới hạn khối lượng.

Hợp đồng hoặc tiền tài khoản khác cần phép quy đổi khác. Đây là số học theo quy cách giả định, không phải tuyên bố đúng cho mọi broker.

Ví dụ 3: hợp đồng vàng có điều kiện

Giả sử một hợp đồng broker là 100 ounce mỗi lot, stop cách 5 USD mỗi ounce, ngân sách 10 USD. Số lot = 10 ÷ (5 × 100) = 0.02, trước phí. Nếu lệnh tối thiểu lớn hơn 0.02, ngân sách theo mô hình không thực hiện được; không làm tròn lên cho vừa.

Ví dụ broker có điều kiện này tách khỏi lịch sử futures vàng GC=F được app hiển thị XAU/USD. App không cung cấp feed spot/CFD hay xác định lot, ký quỹ hoặc quy cách tính khối lượng broker. Xem phương pháp dữ liệu.

Đòn bẩy thì sao?

Nếu số lượng tuyến tính và giá khớp giữ nguyên, riêng tỷ lệ ký quỹ không đổi lãi lỗ do giá. Nhưng đòn bẩy có thể cho vị thế lớn hơn và tạo thanh lý trước lúc thoát dự kiến; funding và quy tắc ký quỹ cũng quan trọng. Tính theo khoảng cách stop chưa phải mô hình rủi ro đòn bẩy đầy đủ.

Có thể luyện gì trong app?

Price Action Trading Simulator hỗ trợ đặt entry, stop và target khi replay thủ công, có phí mô phỏng tự đặt theo R và lưu phiên. App không kết nối broker hay giao dịch tiền thật; không phải máy tính hợp đồng hoặc ký quỹ broker. Xem thiết lập miễn phí; bắt đầu backtest cần Pro.

Để tự kiểm tra, chọn ngân sách trên giấy, ghi giả định và tính đơn vị bên ngoài app trước khi replay quyết định. So phép tính với giá thoát giả định và chi phí trong nhật ký.

Nguồn và phạm vi: đây là nội dung giáo dục do nhóm phát triển Price Action Trading Simulator viết. Ví dụ giá/tài khoản là giả định nếu không ghi là quan sát lịch sử; khớp chính xác và bỏ qua chi phí là giả định, không phải đảm bảo. Phương pháp dữ liệu giải thích nguồn lịch sử, cách chọn và giới hạn.