Thắng 40% với lời 2R có lãi sau chi phí không?

Có trong mô hình đơn giản: thắng 40%, mỗi lần thắng +2R và thua −1R cho trung bình +0.2R trước chi phí. Chỉ còn dương sau chi phí nếu tổng chi phí trung bình giả định thấp hơn 0.2R mỗi lệnh. Chỉ riêng tỷ lệ thắng hay tỷ lệ mục tiêu chưa chứng minh chiến lược có lãi.

Tính một loạt giả định đầy đủ

Giả sử 100 lệnh, rủi ro ban đầu cố định 10 USD mỗi lệnh, 40 thắng +2R và 60 thua −1R. Đây là số tự đặt để tính toán, không phải kết quả app hay dự báo.

• Tổng thắng gộp: 40 × 2R = +80R.
• Tổng thua gộp: 60 × −1R = −60R.
• Tổng gộp: +20R, tức 200 USD theo giả định rủi ro cố định.

Tổng chi phí giả định mỗi lệnh	Chi phí 100 lệnh	Tổng ròng
0R	0R	+20R
0.1R	10R	+10R
0.2R	20R	0R
0.3R	30R	−10R

Với rủi ro ban đầu 10 USD, 0.1R bằng 1 USD. Con số chi phí phải bao gồm tác động đang trừ, chẳng hạn phí hai chiều, spread và trượt giá; không đếm hai lần nếu giá khớp ghi nhận đã chứa tác động đó. Chi phí giữ vị thế hoặc tài trợ tùy sản phẩm và thời gian giữ.

Công thức là gì?

Gọi p là xác suất thắng, b là số R mỗi lần thắng, c là chi phí theo R của mọi lệnh. Giả định mỗi lần thua gộp đúng −1R:

R ròng kỳ vọng = p × b − (1 − p) − c.

Cho bằng 0 và giải: p = (1 + c) ÷ (b + 1). Với b = 2 và c = 0.1, p = 1.1 ÷ 3 ≈ 36.7%. Trước chi phí, cùng mô hình hòa vốn ở 33.3%.

Công thức thay đổi nếu mức lỗ, chi phí hay mức lời không cố định. Dạng tổng quát hơn là p × lời gộp trung bình − (1 − p) × độ lớn lỗ gộp trung bình − chi phí trung bình. Nếu nhật ký đã ghi ròng, lấy trung bình trực tiếp kết quả ròng.

Vì sao đặt mục tiêu 2R vẫn có thể không như tính toán?

Mục tiêu dự kiến là mức giá tham chiếu. Có vị thế thoát sớm, lỗ hơn 1R, khớp từng phần hoặc chưa kết thúc. Hãy tính mức lời thực trung bình thay vì mặc định thắng nào cũng đủ 2R. Cũng xem drawdown và cụm lệnh cùng rủi ro: trung bình mẫu dương không hứa chuỗi lệnh tới sẽ thế nào.

25 nhãn targetFirst trong 110 ca chạm vùng được chọn của chúng tôi không thể đưa vào làm tỷ lệ thắng chiến lược. Đó là sự kiện vùng chưa có khớp lệnh; phương pháp dữ liệu giải thích giới hạn.

Một bước tự kiểm tra

Trước khi tin kết quả, viết: “Số đang tính là gộp hay ròng? 2R là mục tiêu hay mức đạt trung bình? Lệnh bỏ qua và vị thế chưa đóng được xử lý nhất quán chưa? Đã thử bao nhiêu phiên bản?” Dùng hướng dẫn nhật ký để giữ câu trả lời.

Price Action Trading Simulator cho tự đặt phí mô phỏng theo R trong backtest thủ công. Xem thiết lập miễn phí; bắt đầu phiên cần Pro. Replay lịch sử không tái hiện chi phí hay khớp broker thực. Để kiểm tra chất lượng chiến lược ngoài phép tính này, xem price action có hiệu quả không.