Reichen 40 % Trefferquote bei 2R nach Kosten aus?

40 % Trefferquote können bei durchschnittlich +2R pro Gewinn und −1R pro Verlust rechnerisch einen positiven Erwartungswert ergeben. Vor Kosten wären es +0,20R je Trade. Ob nach Kosten etwas übrig bleibt, hängt von deren Höhe und den tatsächlich erreichten Durchschnittsergebnissen ab. Alle Zahlen hier sind hypothetische Annahmen, kein Nachweis für eine bestimmte Strategie.

Die Bruttorechnung

R bezeichnet in diesem Beispiel eine festgelegte Risikoeinheit. Angenommen, jeder Gewinner bringt genau +2R und jeder Verlierer genau −1R:

Erwartungswert = 0,40 × 2R − 0,60 × 1R = +0,20R

Eine rein rechnerische Serie von 100 Trades mit genau 40 Gewinnern und 60 Verlierern ergäbe damit +80R − 60R = +20R brutto. Eine echte Serie muss weder genau diese Zusammensetzung noch diese Reihenfolge haben. Die Rechnung prognostiziert keine einzelnen oder zukünftigen Ergebnisse.

Was Kosten verändern

Die folgende Tabelle nimmt durchschnittliche Kosten auf jeden Trade, Gewinner und Verlierer, an:

Durchschnittliche Kosten je Trade	Netto-Erwartungswert	Netto bei der exakt angenommenen 100er-Serie
0R	+0,20R	+20R
0,10R	+0,10R	+10R
0,20R	0R	0R
0,25R	−0,05R	−5R

Kosten können Gebühren, Spread und angenommene Slippage umfassen. Wenn du bereits Nettoergebnisse verwendest, ziehe dieselben Kosten nicht ein zweites Mal ab. In der Wirklichkeit sind Kosten und Stop-Ausführung nicht zwingend für jeden Trade gleich.

Die Gewinnschwelle berechnen

Unter denselben vereinfachten Annahmen, mit Trefferquote p und Durchschnittskosten c in R:

Netto-Erwartungswert = 2p − (1 − p) − c = 3p − 1 − c

Für die rechnerische Gewinnschwelle setzt du den Ausdruck gleich null:

p = (1 + c) ÷ 3

Vor Kosten ergibt das ein Drittel, also etwa 33,33 %. Bei 0,10R Kosten sind es 36,67 %, bei 0,25R etwa 41,67 %. Bei genau 40 % Trefferquote ist das letzte Szenario negativ.

Allgemeiner lautet die Formel (L + c) ÷ (W + L), wenn W der durchschnittliche Bruttogewinn und L der positive Betrag des durchschnittlichen Bruttoverlusts in derselben Risikoeinheit ist. Dafür müssen die verwendeten Durchschnitte belastbar geschätzt und konsistent definiert sein.

Welche Zahlen gehören in deine Auswertung?

Ein eingezeichnetes Ziel von 2R ist nicht automatisch ein durchschnittlicher Gewinn von 2R. Protokolliere tatsächliche oder ausdrücklich modellierte Ausstiege, Teilverkäufe, Verluste jenseits von 1R und Kosten. Prüfe zudem, wie die Daten ausgewählt wurden und wie viele Varianten du getestet hast. Ein positiver Stichprobenmittelwert beweist noch keinen stabilen Vorteil.

Die Zonenstatistik unserer Fallbank liefert diese Inputs ausdrücklich nicht: Sie enthält Zonenereignisse, keine ausgeführten Trade-Ergebnisse.

In unserer App Price Action Trading Simulator kannst du im manuellen Backtest eine vereinfachte Gebühr je Trade in R einstellen. Der Start einer Sitzung erfordert Pro. Das ersetzt keine Simulation variabler Spreads oder realer Ausführung. Für den nächsten Schritt lies Backtest versus Livehandel.